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预期损失与非预期损失的区别

发布时间:2019-07-03 07:45 来源:未知 编辑:admin

  预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值,其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。

  预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。是信用风险损失分布的方差。 非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失,它是对期望损失的偏差——标准差(σ)。换而言之。非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上,意外损失等于经济资本。非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失,这种损失也正是需要由资本弥补的部分。 预期损失和非预期损失, 预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

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  预期损失(Expected Loss,EL)是商业银行预期在特定时期内资产可能遭受的平均损失。

  预期损失是比较确定的,实际发生的损失一般围绕平均值波动。因此在管理上,可以把平均损失值看成是相对确定的,以准备金的形式计入商业银行经营成本,可通过定价转移在产品价格中得到补偿。

  非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失,它是对期望损失的偏差——标准差(σ)。

  非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上,意外损失等于经济资本。

  非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失,这种损失也正是需要由资本弥补的部分

  3.预期损失和非预期损失之间的关系:预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

  展开全部预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值,其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。

  预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。是信用风险损失分布的方差。

  非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失,它是对期望损失的偏差——标准差(σ)。换而言之。

  非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上,意外损失等于经济资本。非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失,这种损失也正是需要由资本弥补的部分。

  预期损失和非预期损失, 预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

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